לבל 2 במסחר, מה זה Level 2 בספר הפקודות ולמה הוא קריטי לסוחר יומי?

דניאל נבון - TradingIL
אוקטובר 27, 2023

לבל 2 במסחר, מה זה לבל 2 ואיך משתמשים בנתוני עומק שוק, הכל על מסחר באמצעות Level 2 בספר הפקודות.

תוכן עניינים:

הקדמה:

כאשר מבצעים מסחר יומי חשוב לסחור עם הכלים המתקדמים ביותר,
זאת בכדי שיהיה לכם יתרון מסוים על פני סוחרים ומשקיעים אחרים.

קיימים כלים המסייעים בהשגת ידיעות מתפרצות באופן מהיר (כמו מערכת MarketBit לדוגמה), כלים המסייעים בביצוע של ניתוח טכני וכלים אחרים המסייעים להבין מה מתרחש כעת בספר הפקודות לעומק.

בסקירה הקרובה אנו נעסוק בנתוני לבל 2 המסייעים לסוחרים להוציא מספר הפקודות תועלת אדירה בעת ביצוע מסחר יומי.
נלמד מה זה לבל 2, למה סוחרים משתמשים בו, מה הם היתרונות והחסרונות שלו ואיזה ברוקרים מעניקים את הגישה לעומק השוק.
לאחר מכן נלמד כיצד משתמשים בנתוני Level 2 ונעניק לכם דגשים שיסייעו לכם להשתמש בעומק השוק (Level 2) בצורה מושכלת.

מה זה לבל 2 במסחר (נתוני Level 2)?

לבל 2 זהו מסלול בתשלום במערכות המסחר אשר מאפשר לנו לראות את עומק השוק (Market Depth),
באמצעות נתוני Level 2 אנו יכולים לראות את כל הפקודות הממתינות כרגע בספר הפקודות ולצפות בשינויים שלהם און ליין.

נתוני Level 1 לעומת זאת מציגים רק את קונה והמוכר הראשון בספר הפקודות,
נתוני לבל 1 לרוב יהיו בחינם או בתשלום סמלי עבור זמן אמת.

באמצעות נתוני עומק שוק לבל 2 אנו יכולים להפיק תועלת רבה עבור המסחר היומי שאנו מבצעים.
נוכל בין היתר לאתר באמצעות נתוני Level 2 בלוקים בספר הפקודות, רמת נזילות בנכס, שינויים שהסוחרים מבצעים בפקודות הפתוחות שלהם וכמובן לצפות בעסקאות שמתבצעות און ליין.

כחלק מנתוני לבל 2 הסוחר לרוב יקבל גם חלונית מסחר שנקראת Time and Sales.
באמצעות חלונית Time & Sales נוכל לאתר מתי כל פקודה התבצעה וכמה מניות החליפו ידיים בכל פקודה.
בנוסף אנו נוכל להשתמש בחלונית טיים אנד סיילס בכדי לסנן ולקבל התראה על כל פעולה בגודל חריג שבוצעה באותו נכס.

למה סוחרים מקצועיים משתמשים בנתוני לבל 2?

1. בכדי לאתר אורדר בלוק (Order Block) בספר הפקודות:

באמצעות שימוש בלבל 2 אנחנו יכולים לראות היכן ממוקמות פקודות גדולות של קניה או מכירה בספר הפקודות,
בדרך זו אנחנו נדע להימנע מרכישה לפני בלוק מכירה מסיבי.
בנוסף אנו נוכל לשלוח את פקודת הרכישה שלנו מיד כאשר בלוק מכירה מסוים "נבלע" וליהנות מהמומנטום של הקונים.

2. בשביל לדעת מהי רמת הנזילות בנכס:

כאשר אנחנו רואים את ספר הפקודות במלואו אנחנו יכולים לדעת מהי רמת הנזילות ומהו ה Spread הקיים בספר הפקודות.
בעת ביצוע מסחר יומי או מסחר סווינג הנתון הזה עוד יותר רלוונטי עבורנו.

3. בכדי לראות שינויים בפקודות שממתינות בספר הפקודות:

כפי שציינתי באמצעות נתוני עומק שוק ספר הפקודות חשוף לגמרי עבורנו,
בזכות זה נוכל לראות גם את השינויים און ליין שהסוחרים השונים מבצעים בפקודות המסחר שלהם.
לעתים נוכל לראות בלוקים של קניה או מכירה זזים או מתבטלים,
מעבר לכך נוכל לראות איזה פקודות מבוצעות און ליין והאם הפקודה בוצעה באמצעות קונה שרכש במחיר השוק או מוכר שמכר במחיר השוק.

4. בשביל למקם פקודות סטופ לוס ומכירה ביעד בצורה נכונה יותר:

אם אנחנו רואים את הכמויות הממתינות למכירה או קניה בספר הפקודות אז אנחנו נוכל למקם את הפקודות שלנו בצורה נכונה יותר,
נוכל לצורך הדוגמה למקם את פקודת הקניה סנט מעל בלוק הקניה או למקם את פקודת המכירה סנט מתחת לבלוק המכירה.
בדרך זו נוכל לקבל מקדם הגנה באמצעות הבלוק שנמצא מתחתינו או מעלינו בהתאם לצורך שלנו,
כמובן שנוכל לשלב עם זה ניתוח טכני ולתת חשיבות גבוהה יותר לבלוקים שנמצאים על גבי רמות קריטיות בגרף.

יתרונות לבל 2 במסחר:

1. לבל 2 חושף בפנינו שינויים בהיצע והביקוש בספר הפקודות:

באמצעות שימוש בנתוני עומק שוק נוכל לעקוב אחר שינויים בספר הפקודות,
נוכל לראות בקלות פקודות שמתבטלות או פקודות חדשות שנוספות לספר הפקודות.

2. הנתונים של Level 2 מאפשרים לנו לאמת רמות תמיכה והתנגדות:

כאשר אנו רואים על גבי רמת תמיכה או רמת התנגדות בלוק קניה או בלוק מכירה (באמצעות Level 2),
אנו יכולים להסיק מכך שרמת התמיכה או ההתנגדות היא חזקה יותר.

3. לבל 2 מציג לנו עסקאות גדולות שבוצעו באותה מניה:

נתוני לבל 2 מעניקים גם את חלונית Time and Sales.
באמצעות החלונית הזאת נוכל לראות עסקאות החל מכמות מניות מסוימת שנגדיר,
בנוסף נוכל לראות גם באיזה שעה העסקה התבצעה ואפילו האם העסקה התבצעה לפי הקונה או לפי המוכר הראשון בספר הפקודות.

4. נתוני Level 2 מאפשרים לנו לראות סטטוס מלא של ספר הפקודות:

באמצעות שימוש בנתוני עומק שוק אנחנו נוכל לראות את כל ספר הפקודות,
בדרך זו נוכל ללמוד בין היתר גם על רמת הנזילות הקיימת בספר הפקודות של המניה.

חסרונות שימוש ב Level 2:

1. סוחרים מקצועיים עלולים "לרמות" את ספר הפקודות בכדי להטעות אתכם:

זה שפקודה נמצאת בספר הפקודות לא בהכרח אומר שהיא גם תתבצע,
סוחר יכול בכל רגע ללחוץ על כפתור ולבטל את הפקודה עוד לפני שהיא בוצעה.
לעתים סוחרים מקצועיים ינסו לתעתע בסוחרים ולעוות את ספר הפקודות בהתאם לפוזיציה שלהם,
לדוגמה סוחר מסוים יכול לשים בלוק קניה בכדי לגרום לאנשים להעלות את מחיר המניה או לחלופין למקם בלוק מכירה בכדי להוריד את מחיר המניה.
במצב כזה אנשים עלולים לסמוך על אותו בלוק קניה או בלוק מכירה,
אך ברגע האמת כאשר מחיר המניה יתקרב אל מחיר הבלוק אז אותו סוחר מקצועי יכול לבטל אותו בקלות.

2. עלויות שימוש ב Level 2 במסחר:

נתוני לבל 2 עולים כסף מדי חודש.
אומנם העלות היא לא גבוהה מדי והיא מסתכמת בעשרות שקלים בלבד,
אך אם חשבון המסחר שלכם מאוד קטן אז היא עלולה להיות מהותית עבורכם.

3. דורש מעקב צמוד:

אם אין לכם זמן פנוי לעקוב אחר המסכים של מערכת המסחר באופן צמוד אז נתוני לבל 2 אינם רלוונטיים עבורכם.
נתוני עומק שוק רלוונטיים בעיקר עבור סוחרים יומיים שנמצאים מול המחשב ויכולים להגיב במהירות לשינויים.

4. צריך לשלב עם כלים אחרים:

צריך לשלב נתוני עומק שוק יחד עם נתונים טכניים אחרים בכדי להפיק אחוזי הצלחה גבוהים יותר.
הדוגמה הפשוטה לכך היא שילוב יחד עם רמות תמיכה והתנגדות על גבי הגרף.

איך משתמשים בלבל 2 צעד אחר צעד?

1. פותחים חשבון מסחר עצמאי בברוקר שתומך בנתוני לבל 2:

בשלב הראשון כמובן שנצטרך לפתוח חשבון מסחר עצמאי בברוקר אשר מאפשר שימוש בנתוני Level 2 בצורה מקצועית.
אני באופן אישי סוחר בארה"ב ומשתמש בנתוני לבל 2 ו Time & Sales דרך הברוקר טריידסטיישן.

2. לומדים לעומק כיצד משתמשים בצורה נכונה ב Level 2 במסחר שלנו:

מסחר יומי הוא מסחר ברמת סיכון גבוהה יחסית,
סוחר יומי שמבצע טעויות של מתחילים עלול להפסיד את כספו במהירות.

קיימת חשיבות גבוהה ללמידה מקיפה ואיכותית במסחר יומי בכלל ובשימוש בנתוני לבל 2 בפרט.
כאן במדריך אנו מציגים את הנושא של Level 2 על קצה המזלג,
לכן חשוב להמשיך להעמיק בנושא ולהתנסות בעצמכם במערכת המסחר אם רוצים להשתמש בעומק השוק בצורה מקצועית.
אם תרצו ללמוד לעומק ובצורה מקצועית הכוללת ליווי בוואטסאפ על כל תחום שוק ההון בכלל ומסחר יומי בפרט אתם מוזמנים להצטרף אל לימודי שוק ההון שאנו מציעים.

3. נגדיר את נתוני Level 2 ו Time and Sales במניה הרלוונטית בצורה שתועיל לנו:

כעת אנו נגדיר את חלונית Time & Sales,
אנחנו בעיקר נגדיר את כמות המניות שהחל ממנה נרצה לקבל התראה בחלונית המסחר שלנו.
בדרך זו כאשר תתבצע במניה פעולה עם כמות מניות הגדולה מהכמות שהגדרנו אז נוכל לראות אותה בחלונית הנוכחית.
נציב שם כמות יחסית גדולה וכך נקבל רק התראות מעניינות,
זה יסנן לנו את פעולות המסחר הקטנות והלא רלוונטיות שבוצעו בסכומים מינוריים של מאות דולרים בודדים.

4. נאתר רמות תמיכה והתנגדות רלוונטיות במניה:

נתוני לבל 2 יהיו יעילים יותר כאשר נשתמש בהם בשילוב עם הניתוח הטכני שנבצע על גרף המניה,
בשלב זה אנחנו צריכים לאתר רמות קריטיות במניה כגון רמות תמיכה והתנגדות.

5. נמתין להגעה של המניה אל הרמות הקריטיות ונעקוב אחריה באופן צמוד באמצעות Level 2:

לאחר שמחיר המניה הגיע קרוב למחיר שמעניין אותנו אז נעקוב באופן צמוד אחר חלונית לבל 2,
נשאף לנתר בלוקים בספר הפקודות ולהיעזר בהם בעת הכניסה לעסקה.
באמצעות מעקב מראש נוכל לדעת האם מדובר בבלוק שממתין זמן רב או האם מדובר בבלוק שהתווסף בזה הרגע,
שימו לב שאם מדובר בבלוק שהתווסף לאחרונה אז קיימת סבירות גבוהה יותר שהסוחר אשר מיקם אותו יבטל אותו ברגע האמת.
לעומת זאת ככל שהבלוק ממתין שם זמן רב יותר אז ככה גם הסיכויים לביטול שלו יהיו נמוכים יותר.

6. נכין עסקה רלוונטית עבורנו עם ניהול סיכונים מהימן והתחשבות ביחס סיכוי/סיכון:

נתכנן ניהול סיכונים מקצועי לעסקה מראש,
זאת בכדי שנמנע מביצוע של רכישה אימפולסיבית ללא חשיבה מעבר.
חשוב שנבצע את ההכנה הזאת מראש בכדי שנהיה מוכנים לבצע את פקודת המסחר בצורה מהירה ישר ברגע הנכון עבורנו.
אתם יכולים להיעזר במחשבון מניות שהכנו עבורכם הכולל מחשבון ניהול סיכונים לעסקה.

7. כאשר נזהה הזדמנות באמצעות Level 2 נשגר את הפקודה הרלוונטית:

הכנו את הכל מראש ולכן בשלב זה נותר לנו רק נארוב להזדמנות הנכונה,
ברגע המתאים עבורנו נשלח את הפקודה ונכנס לפוזיציה.

8. נעקוב צמוד אחר הפוזיציה ונסגור אותה כשנרצה בכך:

כעת נעקוב אחר הפוזיציה שפתחנו,
אנחנו יכולים להמשיך לנתר את נתוני הלבל 2 תוך כדי.

דגשים בנוגע לשימוש נכון בנתוני Level 2 במסחר שלנו:

1. חשוב לתרגל שימוש בנתוני עומק שוק בדמו לפני שעוברים לכסף אמיתי:

אם רק הרגע למדתם על נתוני עומק שוק אז אין סיבה לקפוץ ישירות למים,
קחו את הזמן ותצברו ניסיון מתאים לפני שאתם משלבים נתוני עומק שוק במסחר שלכם.
אין סיבה שלא תתחילו להתנסות באמצעות חשבון דמו מקצועי ורק לאחר מכן תשקלו להתקדם למסחר בכסף אמיתי בהתאם לתוצאות.

2. יש לשים לב לעמלות המסחר:

אם אתם מבצעים מסחר יומי באמצעות Level 2 אז עמלות המסחר הם מאוד קריטיות עבורכם,
שימו לב שאתם מצמצמים אותם למינימום האפשרי.
דרך הברוקר טריידסטיישן תוכלו לסחור בעמלה של 1$ מינימום לפעולה בלבד (!) או 1 סנט למניה (הגבוה מביניהם),
מעבר לכך קיים מסלול פיקס פרייס שבו משלמים עמלה קבועה של 5$ לכמות של עד 10,000 מניות:
הטבה טריידסטיישן

3. חשוב לבחור מניות מתאימות:

לא בכל מניה או סוג של עסקה יהיה רלוונטי להשתמש בנתוני עומק שוק,
שימו לב לכך ותבחרו רק מניות מתאימות.

4. קיימת חשיבות מהותית לשימוש בנתוני לבל 2 על גבי רמות תמיכה או התנגדות ולא במקום אקראי:

תוכלו להשיג אחוזי הצלחה גבוהים יותר אם תשלבו יחד עם נתוני Level 2 גם נתונים טכניים כגון רמת תמיכה או רמת התנגדות בגרף של המניה.
בלוקים של קניה ומכירה יכולים להעיד על רמת תמיכה או רמת התנגדות חזקה יותר.

5. נדרש לעקוב צמוד אחר המניה לפני כניסה לעסקה וכמובן שגם לאחר הכניסה לפוזיציה:

אם אתם סוחרים בעיקר על פי Level 2 אז נדרש שתעקבו באופן צמוד אחר המסכים הרלוונטיים במערכת המסחר.
הנתונים בלבל 2 משתנים באופן תדיר כמעט בכל רגע,
אם לא תעקבו ותנתרו את השינויים אז יהיה לכם פחות רלוונטי להסתמך על נתוני עומק שוק.

איזה ברוקרים מאפשרים צפיה בנתוני לבל 2 בבורסה האמריקאית?

כל ברוקר מקצועי שמאפשר מסחר בבורסה האמריקאית אמור להעניק את האופציה הזאת (בתוספת תשלום כמובן).
חשוב לבדוק את הנושא עוד לפני שאתם מבצעים הרשמה לברוקר מסוים,
בעיקר אם אתם סוחרים יומיים ונתוני עומק שוק מעניינים אתכם.
אני באופן אישי סוחר בבורסה האמריקאית דרך הברוקר טריידסטיישן שתומך במסחר באמצעות נתוני לבל 2 ומספק גם את חלונית Time & Sales.
הטבה למסחר בטריידסטיישן

איזה בתי השקעות מאפשרים נתוני עומק שוק בבורסה הישראלית?

בבורסה הישראלית מערכת המסחר ספארק הפופולרית מאפשרת צפיה רק בחמשת פקודות הקניה והמכירה הראשונות בספר הפקודות.

חלק מבתי ההשקעות הישראלים מאפשרים לראות שורה אחת או שלוש שורות במסלול החינמי ודורשות תשלום עבור הרחבה ל5 שורות.
לעומת זאת חלק אחר מהם מעניק את האפשרות לצפות ב5 שורות של קונים ומוכרים כבר בחבילה הבסיסית.

דרך ההטבה שלנו למסחר באמצעות בית ההשקעות הישראלי אקסלנס טרייד אתם תוכלו בשנתיים הראשונות לצפות בחינם ב5 השורות הראשונות של הקונים והמוכרים,
זאת מכיוון שכחלק מההטבה שיש לגולשי האתר שלנו דמי הטיפול הם בחינם למשך שנתיים.
הטבה למסחר דרך אקסלנס טרייד

מסחר בקריפטו באמצעות לבל 2:

גם כאשר מבצעים מסחר בבורסות קריפטו אפשר ליהנות מנתוני לבל 2.
בתחום הקריפטו ספר הפקודות בכל בורסה שמכבדת את עצמה יהיה חשוף לחלוטין,
תוכלו לצפות בו בחינם ללא צורך בתשלום חודשי כלשהו.

הבעיה היא שעומק השוק פחות יעיל בתחום הקריפטו,
הוא פחות יעיל מכיוון שיש עשרות בורסות שבהם מתבצע מסחר בביטקוין או בכל מטבע אחר בכל רגע נתון.
מידע עבור ספר הפקודות בבורסה מסוימת לא בהכרח יהיה יעיל אם בבורסה אחרת ספר הפקודות נראה שונה לגמרי,
זה לא יעיל מכיוון שתמיד יש סוחרי ארביטראז' שיודעים לאזן בין הבורסות השונות במצבים כאלה.

במטבעות קריפטו קטנים (מה שנקרא אלטים) שנסחרים במספר בורסות מצומצמות הנושא הזה יכול להיות יותר יעיל ורלוונטי.

סיכום:

אני מקווה שהמדריך שלנו על נתוני Level 2 במערכת המסחר היה לימודי עבורכם,
אם אהבתם את התוכן שלנו אתם מוזמנים לעקוב אחרינו גם בערוץ הטלגרם למסחר בשוק ההון.
אני מצרף לכם כאן מספר סקירות רלוונטיות שעשויות לעניין אתכם:

אתם יכולים למצוא סקירות נוספות בסגנון גם בבלוג שוק ההון שלנו (:

*כל האמור בסקירה הינו דעתי האישית בלבד ואין לקחת כהמלצת מסחר או ייעוץ השקעות מכל סוג שהוא.

תגיות:

לבל 2 במניות, מה זה לבל 2, נתוני Level 2 בספר הפקודות, איך לקנות Level 2 במערכת המסחר, איך להשתמש בנתוני לבל 2, מה זה נתוני עומק שוק, עומק שוק במניות.

אהבתם את הפוסט? שתפו עם חברים בלחיצת כפתור:

מעוניינים לסחור בבורסה האמריקאית דרך ברוקרים מובילים?
סידרנו לכם הטבות משתלמות וביצענו עבורכם השוואת עמלות מסחר בבורסה האמריקאית:
לחצו כאן לקבלת פרטים מלאים

מעדיפים לסחור בבורסה הישראלית?
דאגנו לכם להטבות עבור מסחר דרך בתי ההשקעות הישראלים וביצענו עבורכם השוואת עמלות:
לחצו כאן לקבלת פרטים מלאים

מעניין אתכם להתחיל להתמקצע במסחר והשקעות בשוק ההון או בתחום הקריפטו?
אתם מוזמנים לצפות בהיצע קורסי המסחר שאנו מציעים:
לחצו כאן בכדי לצפות בהיצע הקורסים

אתם מוזמנים לעקוב אחרינו גם ברשתות השונות:
לטלגרם שלנו לחצו כאן – (שם עיקר הפעילות)
לקבוצת הוואטסאפ השקטה לחצו כאן
לאינסטגרם שלנו לחצו כאן
לקבוצת הפייסבוק שלנו לחצו כאן

פוסטים נוספים שיכולים לעניין אותך: