ממוצע נע (Moving Average), איך להשתמש בממוצעים נעים בניתוח טכני?
- דניאל נבון - TradingIL
- //
תוכן עניינים
ממוצע נע ניתוח טכני (Moving Average), מה זה ממוצעים נעים ואיך להשתמש בהם על גבי הגרף – מדריך מקיף.
הקדמה
בעת מסחר באמצעות ניתוח טכני בשוק ההון אנחנו יכולים להיעזר במגוון רחב של מתנדים ואינדיקטורים שונים.
כל סוחר עובד עם הכלים, האינדיקטורים והמתנדים שמתאימים עבורו,
אך עם זאת יש כלי אחד שאותו קשה לפספס וכל הסוחרים (ואפילו המשקיעים) בשוק ההון מכירים אותו ומייחסים לו חשיבות רבה,
אני מדבר כמובן על ממוצע נע (Moving Average).
במדריך הנוכחי אנחנו נלמד על ממוצעים נעים לעומק.
תחילה נלמד מה זה ממוצע נע, איך מודדים אותו ואילו סוגי ממוצעים נעים פופולריים קיימים.
לאחר מכן נלמד איך משתמשים בניתוח טכני ממוצע נע, מה ההבדלים בין EMA ל SMA ונעניק מגוון טיפים לשימוש נכון בממוצעים נעים במסחר שלנו.
מה זה ממוצע נע?
ממוצע נע (Moving Average) הוא אחד האינדיקטורים הידועים והמוכרים ביותר בניתוח הטכני,
הפופולריות שלו גבוהה בין היתר בזכות זה שהוא יכול להועיל הן לסוחרים על פי תורת הניתוח הטכני והן למשקיעים לטווח הארוך.
משקיעים שרוצים לבחון מגמה של נייר ערך מסוים או אפילו לנסות להסיט לצד את רעשי הרקע של התנודתיות היומיומית יכולים להסתכל רק על ממוצע המחירים לאורך תקופה ולכן הממוצעים הנעים יכולים להעניק גם להם ערך רב.
איך מודדים ממוצעים נעים?
הנוסחה של מדידת ממוצע נע פשוט (Simple Moving Average או בקיצור SMA) עובדת בדומה למדידת ממוצע כפי שאנחנו מכירים מחיי היום יום.
בניתוח הטכני ניתן להגדיר באיזה ממוצע נע אנחנו רוצים להשתמש על גבי הגרף,
אם לצורך הדוגמה נרצה להשתמש בממוצע נע 200 אז נוסחת הממוצע תכלול את 200 הנרות האחרונים שהופיעו בגרף.
לצורך חישוב הממוצע הנע יהיה עלינו לקחת את המחיר של כל אחד מ 200 הנרות הללו ולחשב את הממוצע ביניהם,
כך נגיע לתוצאת ממוצע נע 200 הנוכחי.
בהמשך כאשר יתווסף נר חדש לגרף אז נוסיף אותו לנוסחה ובמקומו נסיר את הנר הוותיק ביותר (מה שנקרא שיטת FIFO).
אם הסתבכתם אז אל דאגה,
תוכנת הגרפים מבצעת את חישוב הממוצע הנע עבורכם וגם מציגה אותו על גבי הגרף.
נוסחת ממוצע נע פשוט (ממוצע 200)
סוגי ממוצעים נעים - איזה ממוצעים נעים פופולריים?
1. ממוצע נע פשוט (SMA):
כאשר מדברים על ממוצעים נעים ולא מציינים מעבר אז ככל הנראה מדברים על ממוצע נע פשוט (SMA).
ממוצע נע פשוט הוא כזה שלוקח ממוצע של המחיר בטווח הזמן שקבענו (לדוגמה בממוצע 50 מדובר על 50 נרות אחרונים ובממוצע 200 על 200 נרות אחרונים).
בממוצע נע פשוט (Simple Moving Average) לכל נר יש משקל זהה,
למעשה הנר הראשון מקבל את אותו משקל כמו הנר האמצעי או כמו הנר האחרון בנוסחה.
מעבר לכך אציין שלרוב הנתון שנלקח לצורך החישוב הוא שער הסגירה של אותו נר (ניתן לשנות את ההגדרה הזאת במערכת הגרפים לעתים, אבל זה פחות מומלץ לדעתי).
2. ממוצע נע אקספוננציאלי (EMA):
ממוצע נע אקספוננציאלי הוא כזה שמעניק משקל גבוה יותר לנרות החדשים בגרף על פני הנרות הוותיקים יותר,
בדרך זו הוא מגיב להתרחשויות בצורה מהירה יותר מהממוצע הפשוט.
ניתן להגיד שממוצע נע אקספוננציאלי (Exponential Moving Average) יותר רלוונטי בעת מסחר לטווחים קצרים בעקבות כך.
אינטראקטיב ישראל
חשבון מסחר עצמאי-
פתיחת חשבון החל מכל סכום, אין דמי ניהול או משמרת כלשהם, החזר של עד 50$ בעמלות, 2.5$ בלבד מינימום לפעולה בבורסה האמריקאית, קורס מסחר במתנה, פרה מרקט החל מ11:00, אפשרות לרכישה אוטומטית בהוראת קבע.
עמלות משתלמות
איך משתמשים בממוצע נע? (כולל גרפים להמחשה)
1. תמיכה והתנגדות:
אפשר להשתמש בממוצעים הנעים בתור רמות תמיכה והתנגדות על גבי הגרף.
במקרים רבים ממוצע 200 בגרף היומי לצורך הדוגמה מהווה רמת תמיכה או התנגדות לטווח הארוך.
שימו לב ששילוב יעיל של הממוצע הנע יחד עם תמיכה מהותית נוספת בגרף (כדוגמת רמת תמיכה או קו מגמה עולה) יכולים לסמן על כך שמדובר בתמיכה חזקה יותר מהרגיל.
2. איתות קניה או מכירה בעת חציה כלפי מעלה או מטה:
השימוש הנפוץ ביותר של הממוצעים הנעים הוא למעשה לצורך קבלת "איתות קניה" בעת מצב שבו המחיר חוצה את הממוצע כלפי מעלה ולחלופין "איתות מכירה" בעת מצב שבו המחיר חוצה את הממוצע כלפי מטה.
3. זיהוי מגמות באמצעות Moving Averages:
בכדי לראות האם המגמה בגרף היא חיובית או שלילית ניתן להיעזר גם בממוצעים הנעים.
חשוב לזכור שהגרף מציג לנו את התנודה היומית בפני עצמה,
אך עם זאת בעת שימוש בממוצע שלצורך הדוגמה כולל 200 ימי מסחר (ממוצע 200) אז אנחנו יכולים לראות בצורה ברורה ופשוטה יותר מהי המגמה של אותו גרף (מגמת עליה, מגמת ירידה או אפילו דשדוש).
הממוצע הנע כבר משכלל בתוכו את כל התנודות היומיות ומציג לנו את שער הסגירה הממוצע,
הוא בפועל מכניס את התנודות החריגות באותה תקופה ומאפשר לנו להסתכל בפרספקטיבה רחבה יותר תוך כדי "התעלמות" מהתנודות החריגות.
שימו לב שלא באמת מדובר בהתעלמות מכיוון שהוא כולל את אותן תנודות חריגות כמובן.
אך במקום שהתנודה תהיה חריגה ותשפיע על הגרף בצורה מהותית, המשקל שלה נהפך להיות פחות משמעותי ואותו יום מסחר חריג הוא למעשה רק עוד מספר בחישוב הממוצע של 200 הנרות האחרונים (בממוצע נע 200 לדוגמה).
4. חיתוך ממוצעים נעים:
ניתן להשתמש בממוצעים הנעים לצורך "איתותי קניה" או "איתותי מכירה" בעת מצב שבו הממוצע של הטווח הקצר (לדוגמה ממוצע 50) חוצה את הממוצע של הטווח הארוך (לדוגמה ממוצע 200) כלפי מעלה או כלפי מטה.
א. חיתוך הזהב או במילים אחרות צלב הזהב בניתוח טכני, גולדן קרוס (Golden Cross):
חיתוך הזהב או צלב הזהב (Golden Cross) הוא אינדיקטור מאוד פופולרי בניתוח הטכני והוא מתרחש כאשר ממוצע נע 50 חוצה כלפי מעלה את ממוצע נע 200 בגרף היומי.
במקרים רבים תוכלו לראות כתבות על חיתוך הזהב באתרים הכלכליים מתי שהוא מתרחש בנכסים או מדדי מניות מרכזיים כדוגמת מדד S&P 500.
מדובר באיתות חיובי שלמעשה מהווה "איתות קניה" עבור סוחרים רבים שפועלים בשיטת הניתוח הטכני.
ב. חיתוך המוות או במילים אחרות צלב המוות בניתוח טכני (Death Cross):
חיתוך המוות או צלב המוות (Death Cross) הוא אינדיקטור מאוד פופולרי בניתוח הטכני,
הוא מתרחש כאשר ממוצע נע 50 חוצה כלפי מטה את ממוצע נע 200 בגרף היומי (ממש ההפך מגולדן קרוס).
במקרים רבים תוכלו לראות כתבות על צלב המוות (Death Cross) באתרים הכלכליים מתי שהוא מתרחש בנכסים או מדדי מניות מרכזיים כדוגמת מדד S&P 500.
מדובר באיתות שלילי שלמעשה מהווה "איתות מכירה" עבור סוחרים רבים שפועלים בשיטת הניתוח הטכני.
מה עדיף SMA או EMA? ממוצע נע אקספוננציאלי או ממוצע נע פשוט?
באופן כללי ממוצע נע SMA הוא המוכר והנפוץ ביותר בקרב סוחרים ומשקיעים.
ממוצע נע פשוט (ממוצע SMA) מעניק לכל יום בחישוב משקל שווה ולכן הוא נחשב כממוצע "איטי יותר",
השימוש בו נפוץ בקרב סוחרי סווינג ואפילו משקיעים לטווח הארוך.
לעומת זאת ממוצע נע אקספוננציאלי (ממוצע EMA) מעניק חשיבות גבוהה יותר לנתונים האחרונים,
כך הוא מגיב בצורה מהירה יותר לשינויים המתרחשים.
זוהי הסיבה שבגללה ממוצע נע אקספוננציאלי בניתוח הטכני מתאים בצורה טובה יותר לסוחרים היומיים.
זכרו שאפשר לשים על גבי הגרף את שני סוגי הממוצעים בו זמנית,
כך אנחנו יכולים לראות לאורך זמן איזה מהם מתאים בצורה מדויקת יותר לסגנון המסחר שלנו.
IBI Trade
חשבון מסחר עצמאי-
מינימום פתיחת חשבון 15,000 ש"ח, פטור לשנתיים מדמי טיפול, מקבלים 250 ש"ח מתנת הצטרפות במזומן ישירות לחשבון המסחר, קורס מסחר במתנה ועוד.
הטבות משתלמות
טיפים בעת שימוש בממוצעים נעים בניתוח טכני
1. לבדוק על איזה טווח זמן הגרף שלנו מוגדר:
בכדי לבצע שימוש מושכל בממוצעים נעים צריך קודם כל לוודא מהו טווח הזמן בגרף שלנו.
משקיעים לטווח הארוך יותר בעיקר ישימו דגש על כך שיהיה מדובר בגרף יומי שבו כל נר מייצג יום מסחר,
לעומת זאת סוחרים לטווח הקצר יבחרו לנתח באמצעות טווח זמן קצר יותר שבו כל נר מייצג דקות או שעות בהתאם לצורך שלהם.
2. לוודא על כמה נרות אחרונים מוגדר הממוצע הנע שלכם:
שימו לב שיש מגוון רחב של ממוצעים נפוצים.
בכדי לוודא שאתם מבצעים שימוש מקצועי בממוצעים נעים אתם צריכים לשנות את ההגדרות של הממוצע הנע בהתאם לצורך שלכם.
בעת ניתוח טווחי זמן ארוכים נהוג להשתמש בממוצע 200 או ממוצע 150.
לעומת זאת בעת ניתוח לטווחי זמן קצר יותר ניתן להשתמש בממוצע נע 10 (פחות נפוץ), ממוצע נע 20 או ממוצע נע 50.
זכרו שאם אתם משתמשים בממוצע 200 לצורך הדוגמה אז זה למעשה אומר שהממוצע לוקח בחישוב שלו את 200 הנרות האחרונים בגרף.
3. טובים השניים מן האחד:
ראשית כל ניתן להשתמש בכמה ממוצעים נעים בו זמנית,
אין הכרח להשתמש רק בממוצע אחד בלבד (אך גם לא להגזים בכמות כמובן).
מעבר לכך שימו לב שברוב המקרים יהיה רלוונטי להשתמש גם בכלים נוספים הקשורים לניתוח טכני,
החל מרמות תמיכה והתנגדות או קווי מגמה ועד אינדיקטורים ומתנדים נוספים.
4. לנהל סיכונים בצורה נכונה:
אין ספק שניהול סיכונים זה המפתח להצלחה במסחר.
ראוי לנהל סיכונים בצורה מקצועית בכל עסקה שאתם מבצעים גם אם החלטתם להשתמש בממוצעים נעים.
שימו לב שלצורך כך אתם יכולים להיעזר במחשבון מניות שנמצא בבלוג שלנו,
מחשבון המניות כולל גם חישוב יחס סיכוי מול סיכון.
5. תמיד לעקוב ולמדוד את ההצלחה שלכם בעת שימוש בממוצע נע:
יש מגוון רחב של ממוצעים נעים שניתן להיעזר בהם במסחר שלנו, לדוגמה ממוצע 200, ממוצע 150 או ממוצע 50 ועוד.
בכדי לדעת איזה ממוצע עובד עבורכם בצורה טובה יותר אתם צריכים לבצע רישום ולמדוד את ההצלחה שלכם בכל אחד מהממוצעים הנעים.
בדרך זו תוכלו לצבור נתונים מהניסיון שלכם,
הנתונים הללו יאפשרו לכם להסיק מסקנות לגבי שימוש מדויק עבור הצרכים שלכם בממוצעים הנעים בניתוח טכני.
אם תרצו ללמוד על עוד מגוון רחב של כלים לניתוח טכני אתם מוזמנים להצטרף אל קורס שוק ההון למתקדמים (קורס ניתוח טכני) שאנו מציעים.
קורס שוק ההון למתקדמים שלנו כולל למידה של ניתוח טכני, ניתוח פונדמנטלי, אסטרטגיות מסחר, ניהול סיכונים מקצועי, שימוש מתקדם בסורקי מניות ועוד.
סיכום
אני מקווה שהמדריך על ממוצעים נעים בניתוח טכני העניק לכם ערך.
אם אהבתם את התוכן שלנו אתם מוזמנים לעקוב אחרינו גם בערוץ הטלגרם לשוק ההון, בקבוצת הוואטסאפ השקטה או בקבוצת הפייסבוק שלנו.
אני מצרף לכם כאן מספר מדריכים נוספים שעשויים לעניין אתכם:
- תבניות מסחר
- חשבון מסחר עצמאי השוואה
- מסחר יומי
- איך להיות סוחר נוסטרו
- קורס ניתוח טכני
- ניתוח טכני למתחילים
- מחשבון מניות
אתם יכולים למצוא עוד מגוון רחב של מדריכים נוספים בסגנון גם בבלוג שוק ההון שלנו (:
*כל האמור במדריך הינו דעתי האישית בלבד ואין לקחת כהמלצת מסחר ו/או ייעוץ ו/או שיווק השקעות מכל סוג שהוא.
תגיות:
ממוצעים נעים ניתוח טכני, מה זה ממוצע נע, ניתוח טכני ממוצעים, ממוצעים ניתוח טכני, מה זה EMA, מה זה SMA, ממוצע נע טריידינג ויו, Moving Average, ממוצע נע 200, אסטרטגיית ממוצעים נעים, ממוצע נע 150, אינדיקטור EMA, אינדיקטור SMA.
אהבתם את הפוסט? שתפו עם חברים בלחיצת כפתור:
מעוניינים להשקיע דרך הבורסה הישראלית?
דאגנו לכם להטבות משמעותיות עבור מסחר עצמאי דרך בתי ההשקעות הישראלים וביצענו עבורכם השוואת עמלות.
מעדיפים לסחור בבורסה האמריקאית בעמלות נוחות דרך ברוקרים זרים?
סידרנו לכם הטבות משתלמות וביצענו עבורכם השוואת עמלות מסחר בבורסה האמריקאית דרך ברוקרים מובילים.
מעניין אתכם להתחיל להתמקצע במסחר והשקעות בשוק ההון?
אתם מוזמנים לצפות בהיצע קורסי המסחר שאנו מציעים.
פוסטים נוספים שיכולים לעניין אותך:
לפוסט הזה יש 2 תגובות
תודה רבה דניאל נבון היקר🙏
הסבר ברור ומובן..💥
שאו שפע ברכה והצלחה !
כיף לשמוע,
תודה רבה יוסף והמון הצלחה גם לך (: