מתנד MACD, מה זה MACD? איך להשתמש ב MACD במסחר שלנו?

דניאל נבון - TradingIL
ינואר 23, 2024

מתנד MACD, מה זה MACD? הכל על אינדיקטור MACD וכיצד משתמשים בו במסחר שלנו.

הקדמה:

קיימים מתנדים ואינדיקטורים רבים במסחר,
את חלקם אנו נרצה לבחון לפני כניסה לעסקה כאשר אנו סוחרים באמצעות ניתוח טכני.

למתנדים ואינדיקטורים קיימת חשיבות רבה עבור סוחרים רבים,
הם בין היתר מסייעים לזהות את המגמה בנייר ואת ההיפוך שלה עוד לפני שהגרף מאותת על כך בצורה ברורה.
אך עם זאת חשוב לזכור שהמתנדים והאינדיקטורים הם כלי עזר תומך החלטה בלבד עבורנו,
ההחלטה לא אמורה להתבסס עליהם בלבד.

בסקירה הקרובה אנו נעסוק במתנד MACD,
מתנד מקדי הוא מתנד שאני באופן אישי משתמש בו לא מעט פעמים על גבי הגרפים שלי,
אני מוצא אותו כמתנד יעיל לאסטרטגיות מסחר רבות.

מה זה MACD?

מתנד MACD הוא אינדיקטור מאוד שימושי כאשר משלבים ניתוח טכני במסחר שלנו.
ראשי התיבות שלו הם קיצור למונח Moving Average Convergence Divergence .

המתנד נוצר על ידי ג'רלד אפל בשנת 1979,
כיום ניתן להגיד שהוא אחד מהכלים הפופולריים הקיימים בניתוח הטכני.

ניתן להשתמש בנתוני מתנד MACD באמצעות כל תוכנת ניתוח גרפים מקצועית (או ישירות על גבי הגרפים של הברוקר שלכם).
אפשר להרכיב אותו בקלות על גרף של כל נכס אשר אתם רוצים לנתח מהבחינה הטכנית,
החל ממניות, מדדים, מטבעות קריפטו וכמובן שגם מט"ח.

איך מתנד MACD נמדד? נוסחת MACD

כאשר תיגשו לגרף ותשימו את מתנד MACD אתם תראו שני קווים:

קו אחד (לרוב בצבע כחול) שנקרא MACD.
קו שני (לרוב בצבע כתום) שנקרא Signal.

נתחיל מחישוב הקו הכחול שנקרא MACD:

כאשר משתמשים במתנד אנו נגדיר שני ממוצעים נעים אקספוננציאלים (EMA).
לרוב נהוג להגדיר במתנד ערכים של 26 ו 12 בממוצעים הנעים,
אך עם זאת במצבים מסוימים ובמניות מסוימות יהיה ניתן לשנות את הערכים בהתאם למהירות של המניה שבוחנים.

מה שקו MACD עושה זה לבחון את ההתכנסות או ההסתעפות של שני EMA שהגדרנו.

נוסחת חישוב הקו הראשון של מתנד MACD היא פשוטה:
לוקחים את ה EMA הקצר יותר (לדוגמה EMA12) ומפחיתים אותו ב EMA הארוך יותר (לדוגמה EMA26).

כאשר התוצאה היא חיובית אז ה MACD למעשה חיובי,
זה אומר שהממוצע הנע אקספוננציאלי הקצר יותר EMA-12 נמצא מעל ממוצע נע אקספוננציאלי הארוך יותר EMA-26.
כאשר התוצאה היא שלילית אז ה MACD למעשה שלילי,
זה אומר שהממוצע הנע אקספוננציאלי הקצר יותר EMA-12 נמצא מתחת ממוצע נע אקספוננציאלי הארוך יותר EMA-26.

נעבור לנוסחת חישוב הקו השני (לרוב בצבע כתום בגרף) קו Signal:

לקו הזה אין חישוב מסובך,
הוא פשוט מבטא את ממוצע נע אקספוננציאלי 9 או במילים אחרות EMA9.

מה מבטאת עליה במתנד MACD?

עליה באינדיקטור MACD מצביעה על זה שההפרש בין ה EMA הקצר ל EMA הארוך שהגדרנו גדל,
כתוצאה מכך המתנד מתרחב כלפי מעלה.
זה מצביע על זה שהמגמה החיובית בגרף מתגברת.

שימו לב שהמתנד פועל יחסית בדילאי לעומת הגרף,
לכן החלק החשוב ביותר עבורי במתנד הוא רגע החציה בין שני ה EMA שהגדרנו (קו MACD, הקו הכחול) לבין קו Signal (הקו הכתום).

זה שהערכים של MACD הם חיוביים או שליליים כרגע זה נחמד ויכול לשמש אסטרטגיות מסוימות,
אבל זה לא השימוש העיקרי של המתנד עבור רוב הסוחרים.

חציית MACD כלפי מעלה, מה חשוב לדעת?

כאשר ה MACD חוצה כלפי מעלה את קו Signal זהו איתות חיובי על פי המתנד,
סוחרים שעובדים עם המתנד ומחפשים עסקת לונג ממתינים בדיוק להתראה הזאת.
האיתות החיובי מתרחש ממש בעת החציה של קו MACD כלפי מעלה.

גרף חציית MACD כלפי מעלה:

מה מבטאת ירידה במתנד MACD?

ירידה באינדיקטור MACD מצביעה על זה שההפרש בין ה EMA הקצר ל EMA הארוך שהגדרנו קטן,
כתוצאה מכך המתנד מתרחב כלפי מטה.
זה מצביע על זה שהמגמה השלילית בגרף מתגברת.

כמו שאמרנו קודם, שימו לב שהמתנד פועל יחסית בדילאי לעומת הגרף.
לכן החלק החשוב ביותר עבורי במתנד הוא רגע החציה בין קו MACD (הקו הכחול) לבין קו Signal (הקו הכתום).

חציית MACD כלפי מטה, מה חשוב לדעת?

כאשר ה MACD חוצה כלפי מטה את קו Signal זהו איתות שלילי על פי המתנד,
סוחרים שעובדים עם המתנד ומחפשים עסקת שורט ממתינים בדיוק להתראה הזאת.
האיתות השלילי מתרחש ממש בעת החציה של קו MACD כלפי מטה.

גרף חציית MACD כלפי מטה:

איך להשתמש במתנד MACD בצורה נכונה? טיפים ממני אליכם:

1. שילוב בין מתנדים ואינדיקטורים:

ברוב המקרים נהוג להשתמש בכמה מתנדים ולחפש את השילוב הנכון ביניהם,
זאת כמובן בתוספת של אינדיקציות נוספות מהגרף כמו רמות תמיכה, התנגדות, קווי מגמה ועוד.
לא נשתמש אך ורק במתנד MACD בניתוח הגרף לפני כניסה לעסקה כלשהי,
מתנד MACD בפני עצמו הוא כלי עזר להחלטה שלנו ולא כלי מוביל החלטה.

2. סטיות ב MACD:

כאשר אנו מנתחים גרף ניתן להיעזר גם בסטיות חיוביות ושליליות במתנד MACD.
שימוש בסטיות במדד Moving Average Convergence Divergence זה נושא חשוב מאוד,
אבל סטיות במתנדים זה נושא שמיועד כבר למתקדמים יותר בתחום.
הנושא הזה מפורט בקורס ניתוח טכני שלנו בהרחבה (:

3. לנהל סיכונים בצורה נכונה זה הרבה יותר חשוב ממתנד כלשהו:

אין תחליף לניהול סיכונים מקצועי,
ניהול סיכונים זה המפתח להצלחה במסחר.

אם לא תדעו לנהל סיכונים בצורה נכונה,
שימוש באינדיקטורים בפרט וניתוח טכני בכלל לא באמת יסייע לכם.
ניתוח טכני זאת למעשה שיטה שמסייעת בניהול סיכונים על פי תנועות הגרף.

מי שיכנס לשורט במניה כאשר ה MACD שלה חוצה את כלפי מטה ולא ימקם סטופ לוס כלשהו,
עלול לחוות הפסדים כואבים במוקדם או במאוחר.
תמיד חשוב למקם סטופ לוס ולנהל סיכונים בצורה חכמה ונכונה כאשר סוחרים בשוק ההון.

4. תקפידו למדוד את ההצלחה שלכם בשימוש במתנד MACD:

חשוב לבצע מעקב אחר אחוזי ההצלחה שלכם בשימוש במתנד MACD,
באופן כללי אנו ממליצים בכל שיטת מסחר לבצע מעקב באמצעות טבלת מעקב מסודרת ויומן מסחר.
יש אנשים שיהיו חזקים יותר במסחר באמצעות שימוש במתנד MACD,
לעומת זאת יש אחרים שיראו שהם מצליחים בצורה טובה יותר דווקא כאשר הם משתמשים במתנד אחר תוך כדי התעלמות מאינדיקטור מקדי,
זה לגמרי בסדר ולכן חשוב לבצע בדיקה סטטיסטית לאורך זמן בצורה מסודרת באמצעות יומן מסחר.

מעבר לזה גם באינדיקטור MACD יש כאלה שיעדיפו שימוש בשיטה של חציה,
לעומת זאת אחרים יעדיפו דווקא שימוש בשיטה של סטיות במתנד MACD.
את התשובה הנכונה לזה עבורכם אתם תוכלו למצוא אך ורק באמצעות ניהול מעקב ובקרה אחר העסקאות שלכם בצורה מסודרת.

5. ניתן לקבל התראה על חציית מתנד MACD כלפי מעלה או מטה:

למה לעבוד קשה ולבזבז זמן בהמתנה למתנד שיחצה לכיוון שאנחנו מעוניינים?
סוחר מקצועי יודע לקבל התראות אוטומטית על כל חציה של מתנד MACD שהוא יגדיר במערכת הגרפים שלו (:
גם את זה תוכלו ללמוד בקורס ניתוח טכני שלנו (קורס שוק ההון למתקדמים).

6. אין כזה דבר 100% הצלחה במסחר:

אל תצפו להפיק משום מתנד או אינדיקטור בשוק ההון 100% הצלחה,
ברור שהוא לא יעבוד ב100% מהמקרים שבהם תשתמשו בו וחשוב להבין זאת.
זכרו שגם עם אחוזי הצלחה נמוכים יותר ניתן להיות סוחרים רווחיים לאורך זמן באמצעות ניהול סיכונים קפדני ומקצועי.

דוגמה לשימוש במתנד MACD בגרף של SPY החל משנת 2020:

סיכום:

בכדי לסחור ניתוח טכני בצורה נכונה חשוב להכיר מגוון רחב של מתנדים ואינדיקטורים ולדעת לעבוד איתם בצורה המיטבית.

אך עם זאת חשוב לציין שלפעמים עומס במתנדים ואינדיקטורים יכול לעשות בדיוק את הפעולה הפוכה ולהפריע בניתוח הגרף,
במיוחד אם אתם סוחרים מתחילים בשיטת הניתוח הטכני.
לכן קיימת חשיבות רבה לבחירת המתנדים המדויקים שמתאימים לאסטרטגיית המסחר שלכם ועובדים עבורכם.

אציין שבאופן אישי מתנד MACD הוא אחד מהמתנדים האהובים עלי ואני לרוב אשתמש בו ככלי עזר במסחר שלי.
אם גם אתם החלטתם להשתמש בו במסחר שלכם,
חשוב לדעת להשתמש בו בצורה נכונה ובאסטרטגיות מסחר שבהם הוא מסייע בצורה מיטבית.

אני מקווה שהסקירה שלנו על מתנד MACD היתה לימודית עבורכם.
אם אהבתם את התוכן שלנו אתם מוזמנים לעקוב אחרינו גם בערוץ הטלגרם לשוק ההון, בקבוצת הוואטסאפ השקטה או בקבוצת הפייסבוק שלנו.

במידה ותרצו להעמיק בנושאים נוספים רלוונטיים מהבלוג שלנו,
אתם מוזמנים לבצע זאת בקלות דרך הקישורים המצורפים:

תוכלו למצוא עוד סקירות בסגנון גם בבלוג שוק ההון שלנו (:

*כל האמור בסקירה הינו דעתי האישית בלבד ואין לקחת כהמלצת מסחר או ייעוץ השקעות מכל סוג שהוא.

תגיות:

מתנד MACD, מה זה מקדי, מה זה MACD? , מתנד מקדי ניתוח טכני, מתנד Moving Average Convergence Divergence, מה זה Moving Average Convergence/Divergence, איך להשתמש באינדיקטור MACD?, אינדיקטור מקדי, אינדיקטור MACD, ניתוח טכני MACD.

אהבתם את הפוסט? שתפו עם חברים בלחיצת כפתור:

כתיבת תגובה לבטל

מעוניינים לסחור בבורסה האמריקאית דרך ברוקרים מובילים?
סידרנו לכם הטבות משתלמות וביצענו עבורכם השוואת עמלות מסחר בבורסה האמריקאית:
לחצו כאן לקבלת פרטים מלאים

מעדיפים לסחור בבורסה הישראלית?
דאגנו לכם להטבות עבור מסחר דרך בתי ההשקעות הישראלים וביצענו עבורכם השוואת עמלות:
לחצו כאן לקבלת פרטים מלאים

מעניין אתכם להתחיל להתמקצע במסחר והשקעות בשוק ההון?
אתם מוזמנים לצפות בהיצע קורסי המסחר שאנו מציעים:
לחצו כאן בכדי לצפות בהיצע הקורסים

אתם מוזמנים לעקוב אחרינו גם ברשתות השונות:
לטלגרם שלנו לחצו כאן – (שם עיקר הפעילות)
לקבוצת הוואטסאפ השקטה לחצו כאן
לאינסטגרם שלנו לחצו כאן
לקבוצת הפייסבוק שלנו לחצו כאן